Détail de l'état : Capital de solvabilité requis – Risque de marché [RFF/MP/RM]

SR.26.01.01

Annexe I        
SR.26.01.01        
Capital de solvabilité requis – Risque de marché        
                       
Article 112 Z0010                  
Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante Z0020                  
Numéro du fonds/du portefeuille Z0030                
               
Utilisation de simplifications   C0010                
Simplification risque de spread – obligations et prêts R0010 C0010/R0010                
Simplification entreprises captives – risque de taux d'intérêt R0020 C0010/R0020                
Simplification entreprises captives – risque de spread sur obligations et prêts R0030 C0010/R0030                
Simplification entreprises captives – concentrations du risque de marché R0040 C0010/R0040                
       
Valeurs initiales absolues avant choc Valeurs absolues après choc      
Actifs Passifs Actifs Passifs (après la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis net Passifs (avant la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis brut      
Risque de marché – informations de base C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080        
Risque de taux d'intérêt R0100 C0060/R0100 C0080/R0100        
choc baissier de taux d'intérêt R0110 C0020/R0110 C0030/R0110 C0040/R0110 C0050/R0110 C0060/R0110 C0070/R0110 C0080/R0110        
choc haussier de taux d'intérêt R0120 C0020/R0120 C0030/R0120 C0040/R0120 C0050/R0120 C0060/R0120 C0070/R0120 C0080/R0120        
Risque sur actions R0200 C0060/R0200 C0080/R0200        
actions de type 1 R0210 C0020/R0210 C0030/R0210 C0040/R0210 C0050/R0210 C0060/R0210 C0070/R0210 C0080/R0210        
action de type 1 R0220 C0020/R0220 C0040/R0220        
participations stratégiques (actions de type 1) R0230 C0020/R0230 C0040/R0230        
fondé sur la durée (actions de type 1) R0240 C0020/R0240 C0040/R0240        
actions de type 2 R0250 C0020/R0250 C0030/R0250 C0040/R0250 C0050/R0250 C0060/R0250 C0070/R0250 C0080/R0250        
action de type 2 R0260 C0020/R0260 C0040/R0260        
participations stratégiques (actions de type 2) R0270 C0020/R0270 C0040/R0270        
fondé sur la durée (actions de type 2) R0280 C0020/R0280 C0040/R0280        
actions de sociétés d'infrastructure éligibles R0291 C0020/R0291 C0030/R0291 C0040/R0291 C0050/R0291 C0060/R0291 C0070/R0291 C0080/R0291        
actions d'infrastructures éligibles autres que des sociétés R0292 C0020/R0292 C0030/R0292 C0040/R0292 C0050/R0292 C0060/R0292 C0070/R0292 C0080/R0292        
Risque sur actifs immobiliers R0300 C0020/R0300 C0030/R0300 C0040/R0300 C0050/R0300 C0060/R0300 C0070/R0300 C0080/R0300        
       
Valeurs initiales absolues avant choc Valeurs absolues après choc      
Actifs Passifs Actifs Passifs (après la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis net Passifs (avant la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis brut      
Risque de marché – informations de base C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080        
Risque de spread R0400 C0060/R0400 C0080/R0400        
obligations et prêts R0410 C0020/R0410 C0030/R0410 C0040/R0410 C0050/R0410 C0060/R0410 C0070/R0410 C0080/R0410        
prêts et obligations (investissements dans des sociétés d'infrastructure éligibles) R0414 C0020/R0414 C0030/R0414 C0040/R0414 C0050/R0414 C0060/R0414 C0070/R0414 C0080/R0414        
prêts et obligations (investissements dans des infrastructures éligibles autres que des sociétés d'infrastructure) R0413 C0020/R0413 C0030/R0413 C0040/R0413 C0050/R0413 C0060/R0413 C0070/R0413 C0080/R0413        
prêts et obligations (autres qu'investissements dans des infrastructures éligibles et des sociétés d'infrastructure éligibles) R0412 C0020/R0412 C0030/R0412 C0040/R0412 C0050/R0412 C0060/R0412 C0070/R0412 C0080/R0412        
dérivés de crédit R0420 C0060/R0420 C0080/R0420        
choc baissier sur dérivés de crédit R0430 C0020/R0430 C0030/R0430 C0040/R0430 C0050/R0430 C0060/R0430 C0070/R0430 C0080/R0430        
choc haussier sur dérivés de crédit R0440 C0020/R0440 C0030/R0440 C0040/R0440 C0050/R0440 C0060/R0440 C0070/R0440 C0080/R0440        
   Positions de titrisation R0450 C0020/R0450 C0030/R0450 C0040/R0450 C0050/R0450 C0060/R0450 C0070/R0450 C0080/R0450        
       titrisations de type 1 R0460 C0020/R0460 C0030/R0460 C0040/R0460 C0050/R0460 C0060/R0460 C0070/R0460 C0080/R0460        
       titrisations de type 2 R0470 C0020/R0470 C0030/R0470 C0040/R0470 C0050/R0470 C0060/R0470 C0070/R0470 C0080/R0470        
       retitrisations R0480 C0020/R0480 C0030/R0480 C0040/R0480 C0050/R0480 C0060/R0480 C0070/R0480 C0080/R0480        
Concentrations du risque de marché R0500 C0020/R0500 C0060/R0500 C0080/R0500    
Risque de change R0600 C0060/R0600 C0080/R0600    
augmentation de la valeur de la monnaie étrangère R0610 C0020/R0610 C0030/R0610 C0040/R0610 C0050/R0610 C0060/R0610 C0070/R0610 C0080/R0610        
diminution de la valeur de la monnaie étrangère R0620 C0020/R0620 C0030/R0620 C0040/R0620 C0050/R0620 C0060/R0620 C0070/R0620 C0080/R0620        
Diversification au sein du module «risque de marché» R0700 C0060/R0700 C0080/R0700        
Total risque de marché R0800 C0060/R0800 C0080/R0800