Détail de l'état : Positions ouvertes sur produits dérivés

S.08.01.04

Annexe I                                                    
S.08.01.04                                                    
Positions ouvertes sur produits dérivés                                                    
                                                                             
Informations sur les positions détenues      
Nom juridique de l’entreprise Code d’identification de l’entreprise Type de code d’identification de l’entreprise Code d’identification du dérivé Type de code d’identification du dérivé Portefeuille Numéro du fonds Dérivés détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés Instrument sous-jacent au dérivé Code d’identification de l’actif ou du passif sous-jacent au dérivé Utilisation du dérivé Delta (suite)                                                    
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120                                                      
                                                     
                           
Montant notionnel du dérivé Positions acheteur/vendeur Prime versée à ce jour Prime reçue à ce jour Nombre de contrats Taille du contrat Perte maximale en cas d’événement de dénouement Flux financiers sortants liés au contrat d’échange Montant des entrées de trésorerie liées au contrat d’échange Date initiale Duration Valeur Solvabilité II Méthode de valorisation                            
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250                            
                           
                           
                           
Informations sur les dérivés                                                                        
Code d’identification du dérivé Type de code d’identification du dérivé Nom de la contrepartie Code d’identification de la contrepartie Type de code d’identification de la contrepartie Notation externe OEEC désigné Échelon de qualité de crédit Notation interne Groupe de la contrepartie Code d’identification du groupe de la contrepartie (suite)                                                      
C0040 C0050 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340                                                        
                                                       
                                                                       
Type de code d’identification du groupe de la contrepartie Nom du contrat Monnaie CIC Valeur de déclenchement Déclencheur du dénouement du contrat Monnaie fournie au titre du contrat d’échange Monnaie reçue au titre du contrat d’échange Date d’échéance                                                            
C0350 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 C0420 C0430