Annexe I |
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S.08.01.04 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Positions ouvertes sur produits dérivés |
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Informations sur les positions détenues |
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Nom juridique de l’entreprise |
Code d’identification de l’entreprise |
Type de code d’identification de l’entreprise |
Code d’identification du dérivé |
Type de code d’identification du dérivé |
Portefeuille |
Numéro du fonds |
Dérivés détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés |
Instrument sous-jacent au dérivé |
Code d’identification de l’actif ou du passif sous-jacent au dérivé |
Utilisation du dérivé |
Delta |
(suite) |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0110 |
C0120 |
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Montant notionnel du dérivé |
Positions acheteur/vendeur |
Prime versée à ce jour |
Prime reçue à ce jour |
Nombre de contrats |
Taille du contrat |
Perte maximale en cas d’événement de dénouement |
Flux financiers sortants liés au contrat d’échange |
Montant des entrées de trésorerie liées au contrat d’échange |
Date initiale |
Duration |
Valeur Solvabilité II |
Méthode de valorisation |
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C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
C0190 |
C0200 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
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Code d’identification du dérivé |
Type de code d’identification du dérivé |
Nom de la contrepartie |
Code d’identification de la contrepartie |
Type de code d’identification de la contrepartie |
Notation externe |
OEEC désigné |
Échelon de qualité de crédit |
Notation interne |
Groupe de la contrepartie |
Code d’identification du groupe de la contrepartie |
(suite) |
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C0040 |
C0050 |
C0260 |
C0270 |
C0280 |
C0290 |
C0300 |
C0310 |
C0320 |
C0330 |
C0340 |
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Type de code d’identification du groupe de la contrepartie |
Nom du contrat |
Monnaie |
CIC |
Valeur de déclenchement |
Déclencheur du dénouement du contrat |
Monnaie fournie au titre du contrat d’échange |
Monnaie reçue au titre du contrat d’échange |
Date d’échéance |
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C0350 |
C0360 |
C0370 |
C0380 |
C0390 |
C0400 |
C0410 |
C0420 |
C0430 |
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