Détail de l'état : Transactions sur produits dérivés

S.08.02.04

Annexe I
S.08.02.04
Transactions sur produits dérivés
Informations sur les positions détenues
Nom juridique de l’entreprise Code d’identification de l’entreprise Type de code d’identification de l’entreprise Code d’identification du dérivé Type de code d’identification du dérivé Portefeuille Numéro du fonds Dérivés détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés Instrument sous-jacent au dérivé Code d’identification de l’actif ou du passif sous-jacent au dérivé Utilisation du dérivé (suite)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
Montant notionnel du dérivé Positions acheteur/vendeur Prime versée à ce jour Prime reçue à ce jour Profits et pertes à ce jour Nombre de contrats Taille du contrat Perte maximale en cas d’événement de dénouement Flux financiers sortants liés au contrat d’échange Montant des entrées de trésorerie liées au contrat d’échange Date initiale Valeur Solvabilité II
C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230
Informations sur les dérivés
Code d’identification du dérivé Type de code d’identification du dérivé Nom de la contrepartie Code d’identification de la contrepartie Type de code d’identification de la contrepartie Groupe de la contrepartie Code d’identification du groupe de la contrepartie Type de code d’identification du groupe de la contrepartie Nom du contrat Monnaie CIC (suite)
C0040 C0050 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320
Valeur de déclenchement Déclencheur du dénouement du contrat Monnaie fournie au titre du contrat d’échange Monnaie reçue au titre du contrat d’échange Date d’échéance
C0330 C0340 C0350 C0360 C0370