| Annexe I |
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| S.36.02.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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| Transactions intragroupe (TIG) - Produits dérivés |
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| Identifiant de la transaction intragroupe |
Nom de l’investisseur/de l'acheteur |
Code d’identification de l’investisseur ou de l’acheteur |
Type de code d’identification de l’investisseur/de l’acheteur |
Nom de l'émetteur/du vendeur |
Code d’identification de l’émetteur/du vendeur |
Type de code d’identification de l'émetteur/du vendeur |
Code d'identification de l’instrument |
Code d'identification du type d’instrument |
Type de transaction |
Date de transaction |
Date d’échéance |
(suite) |
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| C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0110 |
C0120 |
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Options, contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et autres dérivés |
Protection de crédit – CDS et garanties |
Contrats d’échange (swaps) |
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| Monnaie |
Montant notionnel à la date de la transaction |
Montant notionnel à la date de déclaration |
Valeur des sûretés |
Utilisation des dérivés (par l'acheteur) |
Code d’identification de l’actif ou du passif sous-jacent au dérivé |
Type de code d’identification de l’actif/du passif sous-jacent au dérivé |
Nom de la contrepartie pour laquelle la protection de crédit est achetée |
Swap – Taux d'intérêt fourni (pour l'acheteur) |
Swap – Taux d'intérêt reçu (pour l'acheteur) |
Swap – Devise fournie (pour l'acheteur) |
Swap – Devise reçue (pour l'acheteur) |
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| C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
C0190 |
C0200 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
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