Détail de l'état : Informations sur le calcul de l’ajustement égalisateur [RFF/MP/RM]

SR.22.03.01

Annexe I  
SR.22.03.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.5.0  
Informations sur le calcul de l’ajustement égalisateur  
 
Portefeuille sous ajustement égalisateur Z0010 Z0010  
 
C0010  
Calcul général de l'ajustement égalisateur  
Taux annuel effectif appliqué aux flux de trésorerie des engagements R0010 C0010/R0010  
Taux annuel effectif de la meilleure estimation R0020 C0010/R0020  
Probabilité de défaut utilisée pour corriger par leurs risques les flux de trésorerie des actifs R0030 C0010/R0030  
Fraction de la marge fondamentale non reflétée dans la correction des flux de trésorerie des actifs pour les risques R0040 C0010/R0040  
Augmentation de la marge fondamentale pour les actifs de qualité inférieure R0050 C0010/R0050  
Ajustement égalisateur du taux sans risque R0060 C0010/R0060  
Capital de solvabilité requis  
Choc de risque de mortalité aux fins de l’ajustement égalisateur R0070 C0010/R0070  
Portefeuille  
Valeur de marché des actifs du portefeuille R0080 C0010/R0080  
Valeur de marché des actifs indexés sur l’inflation R0090 C0010/R0090  
Meilleure estimation liée à l’inflation R0100 C0010/R0100  
Valeur de marché des actifs dont les flux de trésorerie peuvent être modifiés par des tierces parties R0110 C0010/R0110  
Rendement des actifs - actifs du portefeuille R0120 C0010/R0120  
Valeur de marché des contrats rachetés R0130 C0010/R0130  
Nombre d'options de rachat exercées R0140 C0010/R0140  
Valeur de marché des actifs appliqués R0150 C0010/R0150  
Montant des droits de rachat payés aux preneurs R0160 C0010/R0160  
Passifs  
Duration R0170 C0010/R0170