Annexe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.08.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions ouvertes sur produits dérivés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur les positions détenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d’identification du dérivé | Type de code d’identification du dérivé | Portefeuille | Numéro du fonds | Dérivés détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés | Instrument sous-jacent au dérivé | Numéro d’enregistrement du PEPP | PEPP de base/ Autres options d’investissement |
Code d’identification de l’actif ou du passif sous-jacent au dérivé | Utilisation du dérivé | Delta | Montant notionnel du dérivé | (suite) | ||||||||||||||||||||||||||
C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0015 | C0016 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | |||||||||||||||||||||||||||
Positions acheteur/ vendeur | Prime versée à ce jour | Prime reçue à ce jour | Nombre de contrats | Taille du contrat | Perte maximale en cas d’événement de dénouement | Flux financiers sortants liés au contrat d’échange | Montant des entrées de trésorerie liées au contrat d’échange | Date initiale | Duration | Valeur Solvabilité II | Méthode de valorisation | |||||||||||||||||||||||||||
C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur les dérivés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d’identification du dérivé | Type de code d’identification du dérivé | Nom de la contrepartie | Code d’identification de la contrepartie | Type de code d’identification de la contrepartie | Notation externe | OEEC désigné | Échelon de qualité de crédit | Notation interne | Groupe de la contrepartie | Code d’identification du groupe de la contrepartie | Type de code d’identification du groupe de la contrepartie | (suite) | ||||||||||||||||||||||||||
C0040 | C0050 | C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300 | C0310 | C0320 | C0330 | C0340 | C0350 | |||||||||||||||||||||||||||
Nom du contrat | Monnaie | CIC | Valeur de déclenchement | Déclencheur du dénouement du contrat | Monnaie fournie au titre du contrat d’échange | Monnaie reçue au titre du contrat d’échange | Date d’échéance | |||||||||||||||||||||||||||||||
C0360 | C0370 | C0380 | C0390 | C0400 | C0410 | C0420 | C0430 | |||||||||||||||||||||||||||||||