Détail de l'état : Informations sur le calcul de l’ajustement égalisateur [RFF/MP/RM]

SR.22.03.01

Annexe I  
SR.22.03.01  
Informations sur le calcul de l’ajustement égalisateur  
 
Portefeuille sous ajustement égalisateur Z0010  
 
C0010  
Calcul général de l'ajustement égalisateur  
Taux annuel effectif appliqué aux flux de trésorerie des engagements R0010 C0010/R0010  
Taux annuel effectif de la meilleure estimation R0020 C0010/R0020  
Probabilité de défaut utilisée pour corriger par leurs risques les flux de trésorerie des actifs R0030 C0010/R0030  
Fraction de la marge fondamentale non reflétée dans la correction des flux de trésorerie des actifs pour les risques R0040 C0010/R0040  
Augmentation de la marge fondamentale pour les actifs de qualité inférieure R0050 C0010/R0050  
Ajustement égalisateur du taux sans risque R0060 C0010/R0060  
Capital de solvabilité requis  
Choc de risque de mortalité aux fins de l’ajustement égalisateur R0070 C0010/R0070  
Portefeuille  
Valeur de marché des actifs du portefeuille R0080 C0010/R0080  
Valeur de marché des actifs indexés sur l’inflation R0090 C0010/R0090  
Meilleure estimation liée à l’inflation R0100 C0010/R0100  
Valeur de marché des actifs dont les flux de trésorerie peuvent être modifiés par des tierces parties R0110 C0010/R0110  
Rendement des actifs – actifs du portefeuille R0120 C0010/R0120  
Valeur de marché des contrats rachetés R0130 C0010/R0130  
Nombre d'options de rachat exercées R0140 C0010/R0140  
Valeur de marché des actifs appliqués R0150 C0010/R0150  
Montant des droits de rachat payés aux preneurs R0160 C0010/R0160  
Passifs  
Duration R0170 C0010/R0170