Détail de l'état : Informations sur le calcul de l’ajustement égalisateur [RFF/MP/RM]
SR.22.03.01
Annexe I |
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SR.22.03.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Informations sur le calcul de l’ajustement égalisateur |
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Portefeuille sous ajustement égalisateur |
Z0010 |
Z0010 |
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C0010 |
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Calcul général de l'ajustement égalisateur |
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Taux annuel effectif appliqué aux flux de trésorerie des engagements |
R0010 |
C0010/R0010 |
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Taux annuel effectif de la meilleure estimation |
R0020 |
C0010/R0020 |
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Probabilité de défaut utilisée pour corriger par leurs risques les flux de trésorerie des actifs |
R0030 |
C0010/R0030 |
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Fraction de la marge fondamentale non reflétée dans la correction des flux de trésorerie des actifs pour les risques |
R0040 |
C0010/R0040 |
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Augmentation de la marge fondamentale pour les actifs de qualité inférieure |
R0050 |
C0010/R0050 |
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Ajustement égalisateur du taux sans risque |
R0060 |
C0010/R0060 |
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Capital de solvabilité requis |
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Choc de risque de mortalité aux fins de l’ajustement égalisateur |
R0070 |
C0010/R0070 |
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Portefeuille |
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Valeur de marché des actifs du portefeuille |
R0080 |
C0010/R0080 |
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Valeur de marché des actifs indexés sur l’inflation |
R0090 |
C0010/R0090 |
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Meilleure estimation liée à l’inflation |
R0100 |
C0010/R0100 |
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Valeur de marché des actifs dont les flux de trésorerie peuvent être modifiés par des tierces parties |
R0110 |
C0010/R0110 |
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Rendement des actifs - actifs du portefeuille |
R0120 |
C0010/R0120 |
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Valeur de marché des contrats rachetés |
R0130 |
C0010/R0130 |
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Nombre d'options de rachat exercées |
R0140 |
C0010/R0140 |
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Valeur de marché des actifs appliqués |
R0150 |
C0010/R0150 |
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Montant des droits de rachat payés aux preneurs |
R0160 |
C0010/R0160 |
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Passifs |
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Duration |
R0170 |
C0010/R0170 |
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