Détail de l'état : Capital de solvabilité requis – Risque de marché [RFF/MP/RM]

SR.26.01.01

Annexe I  
SR.26.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.5.0  
Capital de solvabilité requis - Risque de marché  
           
Article 112 Z0010 Z0010            
Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante Z0020 Z0020            
Numéro du fonds/du portefeuille Z0030 Z0030            
               
Utilisation de simplifications C0010            
Simplification risque de spread - obligations et prêts R0012 C0010/R0012            
Simplifications concentrations du risque de marché - simplifications utilisées R0014 C0010/R0014            
Simplification entreprises captives - risque de taux d'intérêt R0020 C0010/R0020            
Simplification entreprises captives - risque de spread sur obligations et prêts R0030 C0010/R0030            
Simplification entreprises captives - concentrations du risque de marché R0040 C0010/R0040            
   
Valeurs initiales absolues avant choc Valeurs absolues après choc  
  Actifs Passifs Actifs Passifs (après la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis net Passifs (avant la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis brut  
Risque de marché - informations de base C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080  
Risque de taux d'intérêt R0100 C0060/R0100 C0080/R0100  
choc baissier de taux d'intérêt R0110 C0020/R0110 C0030/R0110 C0040/R0110 C0050/R0110 C0060/R0110 C0070/R0110 C0080/R0110  
choc haussier de taux d'intérêt R0120 C0020/R0120 C0030/R0120 C0040/R0120 C0050/R0120 C0060/R0120 C0070/R0120 C0080/R0120  
Risque sur actions R0200 C0060/R0200 C0080/R0200  
actions de type 1 R0210 C0020/R0210 C0030/R0210 C0040/R0210 C0050/R0210 C0060/R0210 C0070/R0210 C0080/R0210  
Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme R0221 C0020/R0221 C0040/R0221  
participations stratégiques (actions de type 1) R0230 C0020/R0230 C0040/R0230  
Investissements à long terme en actions (actions de type 1) R0231 C0020/R0231 C0040/R0231  
fondé sur la durée (actions de type 1) R0240 C0020/R0240 C0040/R0240  
actions de type 2 R0250 C0020/R0250 C0030/R0250 C0040/R0250 C0050/R0250 C0060/R0250 C0070/R0250 C0080/R0250  
Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme R0261 C0020/R0261 C0040/R0261  
participations stratégiques (actions de type 2) R0270 C0020/R0270 C0040/R0270  
Investissements à long terme en actions (actions de type 2) R0271 C0020/R0271 C0040/R0271  
fondé sur la durée (actions de type 2) R0280 C0020/R0280 C0040/R0280  
actions de sociétés d'infrastructure éligibles R0291 C0020/R0291 C0030/R0291 C0040/R0291 C0050/R0291 C0060/R0291 C0070/R0291 C0080/R0291  
Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme R0293 C0020/R0293 C0040/R0293  
Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles) R0294 C0020/R0294 C0040/R0294  
Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles) R0295 C0020/R0295 C0040/R0295  
actions d'infrastructures éligibles autres que des sociétés R0292 C0020/R0292 C0030/R0292 C0040/R0292 C0050/R0292 C0060/R0292 C0070/R0292 C0080/R0292  
Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme R0296 C0020/R0296 C0040/R0296  
Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés) R0297 C0020/R0297 C0040/R0297  
Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés) R0298 C0020/R0298 C0040/R0298  
Risque sur actifs immobiliers R0300 C0020/R0300 C0030/R0300 C0040/R0300 C0050/R0300 C0060/R0300 C0070/R0300 C0080/R0300  
   
Valeurs initiales absolues avant choc Valeurs absolues après choc  
Actifs Passifs Actifs Passifs (après la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis net Passifs (avant la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) Capital de solvabilité requis brut  
Risque de marché - informations de base C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080  
Risque de spread R0400 C0060/R0400 C0080/R0400  
obligations et prêts R0410 C0020/R0410 C0030/R0410 C0040/R0410 C0050/R0410 C0060/R0410 C0070/R0410 C0080/R0410  
prêts et obligations (investissements dans des sociétés d'infrastructure éligibles) R0414 C0020/R0414 C0030/R0414 C0040/R0414 C0050/R0414 C0060/R0414 C0070/R0414 C0080/R0414  
prêts et obligations (investissements dans des infrastructures éligibles autres que des sociétés d'infrastructure) R0413 C0020/R0413 C0030/R0413 C0040/R0413 C0050/R0413 C0060/R0413 C0070/R0413 C0080/R0413  
prêts et obligations (autres qu'investissements dans des sociétés d'infrastructure éligibles) R0412 C0020/R0412 C0030/R0412 C0040/R0412 C0050/R0412 C0060/R0412 C0070/R0412 C0080/R0412  
dérivés de crédit R0420 C0060/R0420 C0080/R0420  
choc baissier sur dérivés de crédit R0430 C0020/R0430 C0030/R0430 C0040/R0430 C0050/R0430 C0060/R0430 C0070/R0430 C0080/R0430  
choc haussier sur dérivés de crédit R0440 C0020/R0440 C0030/R0440 C0040/R0440 C0050/R0440 C0060/R0440 C0070/R0440 C0080/R0440  
Positions de titrisation R0450 C0020/R0450 C0030/R0450 C0040/R0450 C0050/R0450 C0060/R0450 C0070/R0450 C0080/R0450  
Titrisation STS de rang supérieur R0461 C0020/R0461 C0030/R0461 C0040/R0461 C0050/R0461 C0060/R0461 C0070/R0461 C0080/R0461  
Titrisation STS autre que de rang supérieur R0462 C0020/R0462 C0030/R0462 C0040/R0462 C0050/R0462 C0060/R0462 C0070/R0462 C0080/R0462  
retitrisations R0480 C0020/R0480 C0030/R0480 C0040/R0480 C0050/R0480 C0060/R0480 C0070/R0480 C0080/R0480  
Autre titrisation R0481 C0020/R0481 C0030/R0481 C0040/R0481 C0050/R0481 C0060/R0481 C0070/R0481 C0080/R0481  
Titrisation de type 1 transitoire R0482 C0020/R0482 C0030/R0482 C0040/R0482 C0050/R0482 C0060/R0482 C0070/R0482 C0080/R0482  
Titrisation STS garantie R0483 C0020/R0483 C0030/R0483 C0040/R0483 C0050/R0483 C0060/R0483 C0070/R0483 C0080/R0483  
Concentrations du risque de marché R0500 C0020/R0500 C0060/R0500 C0080/R0500  
Risque de change R0600 C0060/R0600 C0080/R0600  
augmentation de la valeur de la monnaie étrangère R0610 C0020/R0610 C0030/R0610 C0040/R0610 C0050/R0610 C0060/R0610 C0070/R0610 C0080/R0610  
diminution de la valeur de la monnaie étrangère R0620 C0020/R0620 C0030/R0620 C0040/R0620 C0050/R0620 C0060/R0620 C0070/R0620 C0080/R0620  
Diversification au sein du module «risque de marché» R0700 C0060/R0700 C0080/R0700  
Total risque de marché R0800 C0060/R0800 C0080/R0800